GIỚI THIỆU VỀ VIB
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân
hàng Quốc Tế (VIB), được thành lập ngày 18 tháng 9 năm
1996, trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đến ngày 31/12/2017, VIB đã trở thành một trong những
ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt
123,2 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 5.644 tỷ đồng, vốn chủ
sở hữu đạt gần 9.000 tỷ đồng. VIB hiện có hơn 5.000 cán
bộ nhân viên phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 162 chi
nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm
trong cả nước.
Là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cải
tổ hoạt động kinh doanh, VIB luôn định hướng lấy khách
hàng làm trọng tâm, lấy chất lượng dịch vụ và giải pháp
sáng tạo làm phương châm kinh doanh. VIB đã và đang
tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, cùng năng lực quản trị
điều hành, tiếp tục chú trọng phát triển mạng lưới ngân
hàng bán lẻ và các sản phẩm mới thông qua các kênh
phân phối đa dạng để cung cấp các giải pháp tài chính
trọn gói cho các nhóm khách hàng trọng tâm, đồng thời
nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày
càng tốt hơn.
Nằm trong số 10 Ngân hàng vinh dự được Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) “chọn mặt gửi vàng” để triển khai áp
dụng Chuẩn Basel II – một bộ Quy định quốc tế khắt khe
về quản lý rủi ro thị trường, tín dụng, vận hành và an toàn
vốn, VIB đã quyết định lựa chọn HPT để triển khai “Giải
pháp chuẩn hóa Basel II” của BlackIce Enterprise Risk
Management Inc. Với việc khởi động dự án này, VIB kỳ
vọng sẽ đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của NHNN về tuân
thủ Basel II vào cuối năm 2015.
GIẢI PHÁP
“Giải pháp chuẩn hóa Basel II” là một giải pháp mở mang
tính tương thích và linh hoạt, có khả năng tích hợp dữ
liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện tính toán và
phân tích đồng thời đưa ra các báo cáo theo yêu cầu của
Basel II cũng như các phân tích quản lý rủi ro tín dụng
một cách tổng quát.
Basel là “sản phẩm” của Ủy ban Giám sát các Ngân hàng
(the Basel Committee on Banking Supervisions) với mục
tiêu chuẩn hóa các quy định về an toàn vốn (CAR) trong
hoạt động ngân hàng. Năm 2006, Basel II được ban
hành với các chuẩn mực được điều chỉnh sát hơn với thị
trường và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của
toàn hệ thống.
Việc triển khai Basel giúp chuẩn hóa, cải thiện và lành
mạnh hóa lĩnh vực ngân hàng thông qua việc áp dụng
các chuẩn mực toàn cầu. Basel được xây dựng trên
nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo các ngân hàng duy trì
đủ nguồn vốn bù đắp cho các khoản lỗ có thể phát sinh
từ những rủi ro mà ngân hàng đang nắm giữ. Basel II -
phương pháp tiêu chuẩn được chuẩn hóa và được xem là
bước đầu tiến tới phương pháp đánh giá theo độ nhạy
cảm rủi ro.
Ngoài mục tiêu ban đầu tạo nên thước đo chuẩn mực để
đo lường sức khỏe của các định chế tài chính, Basel đã
tổng hợp tạo nên các khung quản lý rủi ro theo thông lệ
chung. Theo đó, việc quản lý rủi ro tại các tổ chức tín dụng (TCTD) đã được chuyển hóa từ việc quản lý riêng lẻ
các nhóm rủi ro (Cấu trúc Silo – ví dụ: Tín dụng, Thị trường,
Hoạt động, Thanh khoản…) nay đã trở thành một thể
thống nhất với ba trụ cột (3 Pillars) và lượng hóa rủi ro qua
khái niệm “tài sản có rủi ro” (Risk Weighted Assets – RWA).
Chuẩn mực Basel là bước chuyển hóa cơ bản đầu tiên để
TCTD có nhận thức cơ bản nhằm thay đổi phương thức
điều hành, đưa ra quyết định kinh doanh tiếp cận từ khía
cạnh rủi ro (risk based-approach), phương thức đang được
phổ biến rộng rãi trên thế giới sau cuộc khủng hoảng tài
chính 2007.
LỢI ÍCH MANG LẠI
Đánh giá toàn diện hoạt động của ngân hàng: Áp dụng
Basel cho phép TCTD định lượng được rủi ro cho mọi hoạt
động, mọi giao dịch đã và đang phát sinh. Lượng hóa được
rủi ro sẽ giúp TCTD lượng hóa được vốn cần thiết cho mỗi
giao dịch. Kết quả kinh doanh sẽ được so sánh đối chiếu
với mức vốn cần thiết để đảm bảo an toàn, các ngân hàng
từ đó có cái nhìn rõ hơn tỷ suất lợi nhuận tương ứng với
mức độ rủi ro cho các hoạt động đã phát sinh.
Hoạch định kinh doanh theo khẩu vị rủi ro: Với Basel, mọi
rủi ro đều phải được lượng hóa bằng con số cụ thể và con
số này sẽ chỉ ra rằng ngân hàng cần bao nhiêu vốn để có
thể bù đắp được cho rủi ro. Như vậy, nếu như hiện nay việc
hoạch định chiến lược kinh doanh chủ yếu dựa vào lợi
nhuận mà hoạt động kinh doanh ấy mang lại, yếu tố rủi ro
chỉ tác động ở một mức độ khiêm tốn, thì sau khi Basel
được áp dụng, vai trò của rủi ro sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Đây thực sự là điều rất cần thiết cho các nhà quản trị. Basel
không chỉ định lượng rủi ro trong hiện tại mà quan trọng
hơn là định lượng rủi ro cho tương lai với 1 xác suất chính
xác đã được các tổ chức tín dụng trên thế giới chấp nhận.
Như thế, các nhà quản trị ngân hàng, tùy thuộc vào nhận
định chung, kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro sẽ chủ động
đánh giá mức độ rủi ro nào được chấp nhận và rủi ro nào
cần được điều chỉnh. Các quyết định kinh doanh không chỉ với kỳ vọng từ thị trường mà còn ở chính mức độ rủi ro đã
được lượng hóa ngay tại thời điểm đưa ra quyết định kinh
doanh. Nói một cách khác, Basel vẽ nên một bức tranh
toàn diện với đầy đủ mảng sáng, mảng tối về hoạt động
kinh doanh cho các nhà quản trị, giúp cho các nhà quản trị
đưa ra quyết định phù hợp.
Phòng tránh rủi ro trong tương lai: Sau cuộc khủng hoảng
tài chính 2007, vấn đề các ngân hàng có thể tồn tại hay
không trong giai đoạn thị trường khắc nghiệt đã trở thành
mối quan tâm lớn. Basel đã bổ sung các đánh giá sức chịu
đựng của ngân hàng qua các kiểm nghiệm sức chịu đựng
(Stress-Test). Với các cuộc kiểm nghiệm định kỳ, các nhà
quản lý hoàn toàn nắm rõ sức chịu đựng của ngân hàng
mình dưới tác động của thị trường trong tình trạng khắc
nghiệt. Như thế, với nhận thức về rủi ro, các thành viên của
thị trường tài chính sẽ phản ứng có trách nhiệm hơn cho
tính ổn định của thị trường.
Áp dụng Basel II là bước tiến quan trọng và tích cực của
VIB, dưới sự hỗ trợ đắc lực của Ban lãnh đạo và được triển
khai bởi đội ngũ kỹ thuật cấp cao, giàu kinh nghiệm của
HPT. Việc triển khai thành công dự án này giúp VIB có
được một khung quản trị rủi ro tương đương các ngân
hàng quốc tế đồng thời có thể vươn tầm cạnh tranh trong
khu vực.